Autores

Henrique Andrade
Doutor em Economia pela UFRGS
Ministério da Fazenda, Banco do Brasil e Gretl Development Team

Gustavo Miglio
Mestre em Estatística pela UFPA
Ministério da Fazenda e Banco do Brasil

Introdução

No campo da modelagem econômica são comuns as situações onde as variáveis de interesse não possuem modelos teóricos ou que estes ainda não sejam amplamente aceitos ou suficientemente testados.

O que é o AutoMod?

O AutoMod (acrônimo para Auto-Modelagem) é um algoritmo que capaz de simplificar a escolha dos determinantes de dada variável em um contexto de séries temporais. Vale salientar que ele não tem o intuito de substituir a análise econométrica prévia (testes de estacionariedade, verificação do sentido econômico das variáveis candidatas, etc.) e/ou posterior (verificação dos sinais esperados, testes de diagnósticos dos modelos estimados, etc.).

Para que serve o AutoMod?

O AutoMod é indicado para ser utilizado como ferramenta importante dentro do processo de modelagem de séries temporais. Apesar de originalmente ter surgido no âmbito da modelagem e da previsão de séries econômicas, pode ser útil também em outros tipos de séries temporais. Além do próprio código, o AutoMod é dividido em três partes, Specr, Choosr e Reportr.

Specr: é o responsável pela definição das especificações dos modelos, criando todas as combinações possíveis para as variáveis explicativas. A ideia básica é simples: a partir de um conjunto de variáveis ele cria o conjunto potência associado.

Choosr: Após a criação das especificações o AutoMod inicia a escolha dos modelos via algoritmo Choosr que, por sua vez, elimina as especificações onde algum dos parâmetros estimados não apresentem significância estatística. Em seguida ranqueia os modelos estimados com base na escolha do critério de seleção pelo usuário

Reportr: O último passo dado pelo AutoMod é a geração de um relatório contendo as informações mais relevantes do processo de modelagem.

Conclusão: o presente

O AutoMod tem como objetivo reduzir o trabalho manual envolvido na seleção de variáveis em modelagem macroeconômica de séries temporais. Foi originalmente desenvolvido para o software livre e de código aberto Gretl e, posteriormente para o EViews (onde foi incluída uma interface gráfica – GUI)

Conclusão: o futuro

No momento o código está sendo modificado a fim de ser disponibilizado na linguagem R e incluir novas opções. Algumas das modificações são:
- Geração de relatório contendo os principais resultados (via utilização de Markdown);
- Criação de GUIs para as versões do Gretl (via funcionalidade nativas do software) e do R (via biblioteca Shiny).